PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCM с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCM с CXSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCM (HUTCHMED (China) Limited) is a stock, while CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) is China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Over the past 10 years, HCM returned -1.73%/yr vs 7.22%/yr for CXSE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCM и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HUTCHMED (China) Limited (HCM) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCM показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции HCM уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: -1.73% против 7.22% соответственно.

HCM

1 день
-1.82%
1 месяц
-14.45%
С начала года
-15.15%
6 месяцев
-20.69%
1 год
-23.06%
3 года*
-3.28%
5 лет*
-17.77%
10 лет*
-1.73%

CXSE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
21.07%
3 года*
11.14%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCM и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCM
HUTCHMED (China) Limited		-15.15%-7.49%-20.43%22.53%-57.87%9.56%27.72%8.58%-41.43%190.49%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.56%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Correlation

The correlation between HCM and CXSE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2016 г.

0.40

The correlation between HCM and CXSE shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HUTCHMED (China) Limited

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с HCM:
HCM с BRK-BHCM с ^GSPCHCM с VOOHCM с GXCHCM с CAASHCM с KBAHCM с MCHI
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

HCM vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCM
Ранг доходности на риск HCM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCM: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCM c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUTCHMED (China) Limited (HCM) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.99

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
1.48

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.20

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

2.50

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCM vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCM на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCM и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMCXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.99

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.25

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.19

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HCM и CXSE

Максимальная просадка HCM за все время составила -82.18%, что больше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCM и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.18%

-70.01%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.54%

-17.70%

-23.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.44%

-32.12%

-16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.18%

-64.47%

-17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.18%

-70.01%

-12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.66%

-46.21%

-27.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.15%

-27.84%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.63%

8.45%

+14.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HCM и CXSE

HUTCHMED (China) Limited (HCM) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что HCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.30%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

14.52%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.76%

21.39%

+17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.10%

32.29%

+33.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.36%

28.69%

+30.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCM и CXSE

HCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
HCM
HUTCHMED (China) Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCM and CXSE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCM has higher volatility (7.70%) compared to CXSE (7.30%). In terms of maximum drawdown, HCM dropped -82.18% vs CXSE's -70.01%.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCM и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор