PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HCM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HCM и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HCM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HUTCHMED (China) Limited (HCM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.67%
6.72%
HCM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCM:

0.21

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

HCM:

0.74

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

HCM:

1.08

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

HCM:

0.17

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

HCM:

0.59

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

HCM:

19.85%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

HCM:

56.58%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

HCM:

-82.18%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HCM:

-62.48%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, HCM показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


HCM

С начала года

11.80%

1 месяц

13.61%

6 месяцев

-6.66%

1 год

2.87%

5 лет

-9.28%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCM
Ранг риск-скорректированной доходности HCM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUTCHMED (China) Limited (HCM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HCM, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.211.62
Коэффициент Сортино HCM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.742.20
Коэффициент Омега HCM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.30
Коэффициент Кальмара HCM, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.172.46
Коэффициент Мартина HCM, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.5910.01
HCM
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа HCM на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.21
1.62
HCM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HCM и ^GSPC

Максимальная просадка HCM за все время составила -82.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-62.48%
-2.13%
HCM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HCM и ^GSPC

HUTCHMED (China) Limited (HCM) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что HCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.00%
3.43%
HCM
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab