PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCM с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HCM с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HUTCHMED (China) Limited (HCM) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности HCM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HUTCHMED (China) Limited (HCM) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCM и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCM
HUTCHMED (China) Limited		13.58%-7.49%-20.43%22.53%-57.87%9.56%27.72%8.58%-41.43%190.49%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, HCM показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции HCM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.15% против 12.24% соответственно.

HCM

1 день
1.20%
1 месяц
8.96%
С начала года
13.58%
6 месяцев
-5.14%
1 год
-5.73%
3 года*
5.16%
5 лет*
-11.25%
10 лет*
1.15%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HUTCHMED (China) Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HCM:
HCM с BRK-BHCM с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HCM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCM
Ранг доходности на риск HCM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUTCHMED (China) Limited (HCM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCM^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.92

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.41

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.41

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

6.61

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCM vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCM на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCM^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.92

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.61

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.68

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.46

-0.44

Корреляция

Корреляция между HCM и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HCM и ^GSPC

Максимальная просадка HCM за все время составила -82.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCM и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HCM^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.18%

-56.78%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-12.14%

-19.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.18%

-25.43%

-56.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.18%

-33.92%

-48.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.74%

-5.78%

-58.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.67%

-10.75%

-28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.55%

2.60%

+16.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HCM и ^GSPC

HUTCHMED (China) Limited (HCM) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCM^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

5.37%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

9.55%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.83%

18.33%

+29.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.28%

16.90%

+49.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.46%

18.05%

+41.41%