Сравнение HCM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HUTCHMED (China) Limited (HCM) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HCM и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HCM и ^GSPC
Основные характеристики
HCM:
0.21
^GSPC:
1.62
HCM:
0.74
^GSPC:
2.20
HCM:
1.08
^GSPC:
1.30
HCM:
0.17
^GSPC:
2.46
HCM:
0.59
^GSPC:
10.01
HCM:
19.85%
^GSPC:
2.08%
HCM:
56.58%
^GSPC:
12.88%
HCM:
-82.18%
^GSPC:
-56.78%
HCM:
-62.48%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, HCM показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
HCM
11.80%
13.61%
-6.66%
2.87%
-9.28%
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCM и ^GSPC
HCM
^GSPC
Сравнение HCM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUTCHMED (China) Limited (HCM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HCM и ^GSPC
Максимальная просадка HCM за все время составила -82.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCM и ^GSPC
HUTCHMED (China) Limited (HCM) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что HCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.