PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCM с CAAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCM с CAAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCM (HUTCHMED (China) Limited) and CAAS (China Automotive Systems, Inc.) are both stocks. HCM operates in Biotechnology (Healthcare), while CAAS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HCM returned -1.73%/yr vs 2.70%/yr for CAAS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCM и CAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HUTCHMED (China) Limited (HCM) и China Automotive Systems, Inc. (CAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCM показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у CAAS с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции HCM уступали акциям CAAS по среднегодовой доходности: -1.73% против 2.70% соответственно.

HCM

1 день
-1.82%
1 месяц
-14.45%
С начала года
-15.15%
6 месяцев
-20.69%
1 год
-23.06%
3 года*
-3.28%
5 лет*
-17.77%
10 лет*
-1.73%

CAAS

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.56%
С начала года
4.11%
6 месяцев
7.65%
1 год
9.24%
3 года*
2.72%
5 лет*
2.09%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCM и CAAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCM
HUTCHMED (China) Limited		-15.15%-7.49%-20.43%22.53%-57.87%9.56%27.72%8.58%-41.43%190.49%
CAAS
China Automotive Systems, Inc.		4.11%3.90%52.01%-44.31%116.42%-57.05%98.10%29.10%-49.17%-10.45%

Correlation

The correlation between HCM and CAAS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2016 г.

0.11

Фундаментальные показатели

EPS

HCM:

$2.68

CAAS:

$1.42

Коэффициент P/E

HCM:

4.23

CAAS:

3.12

Коэффициент PEG

HCM:

0.01

CAAS:

0.03

Коэффициент P/S

HCM:

3.28

CAAS:

0.17

Общая выручка (12 мес.)

HCM:

$602.20M

CAAS:

$765.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

HCM:

$53.76M

CAAS:

$145.46M

EBITDA (12 мес.)

HCM:

-$7.49M

CAAS:

$71.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HUTCHMED (China) Limited

China Automotive Systems, Inc.

Часто сравнивают с HCM:
HCM с BRK-BHCM с ^GSPCHCM с VOOHCM с GXCHCM с KBAHCM с MCHIHCM с CHIQ
Часто сравнивают с CAAS:
CAAS с VOOCAAS с NVDACAAS с CQQQCAAS с PNGAYCAAS с CAFCAAS с CYDCAAS с ASHR

Доходность на риск

HCM vs. CAAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCM
Ранг доходности на риск HCM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCM: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CAAS
Ранг доходности на риск CAAS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCM c CAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUTCHMED (China) Limited (HCM) и China Automotive Systems, Inc. (CAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMCAASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.29

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
0.70

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.46

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

0.82

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCM vs. CAAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCM на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа CAAS равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCM и CAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMCAASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.29

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.00

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HCM и CAAS

Максимальная просадка HCM за все время составила -82.18%, что меньше максимальной просадки CAAS в -94.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCM и CAAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMCAASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.18%

-94.04%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.54%

-20.32%

-21.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.44%

-44.96%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.18%

-68.16%

-14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.18%

-80.21%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.66%

-79.43%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.15%

-71.83%

+31.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.63%

11.31%

+11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HCM и CAAS

Текущая волатильность для HUTCHMED (China) Limited (HCM) составляет 7.70%, в то время как у China Automotive Systems, Inc. (CAAS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что HCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMCAASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

8.50%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

19.73%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.76%

31.81%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.10%

55.92%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.36%

82.43%

-23.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCM и CAAS

Ни HCM, ни CAAS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAAS
China Automotive Systems, Inc.		0.00%0.00%19.51%
HCM
HUTCHMED (China) Limited		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCM и CAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HUTCHMED (China) Limited и China Automotive Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
138.84M
229.19M
(HCM) Общая выручка
(CAAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HCM and CAAS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAAS has higher volatility (8.50%) compared to HCM (7.70%). In terms of maximum drawdown, HCM dropped -82.18% vs CAAS's -94.04%.

CAAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCM и CAAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор