Сравнение HCM с BRK-B
HCM (HUTCHMED (China) Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. HCM operates in Biotechnology (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HCM returned -1.80%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCM показывает доходность -18.68%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции HCM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -1.80% против 12.82% соответственно.
HCM
- 1 день
- -6.63%
- 1 месяц
- 7.11%
- 6 месяцев
- -32.46%
- С начала года
- -18.68%
- 1 год
- -38.13%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- -22.79%
- 10 лет*
- -1.80%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам HCM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCM HUTCHMED (China) Limited | -18.68% | -7.49% | -20.43% | 22.53% | -57.87% | 9.56% | 27.72% | 8.58% | -41.43% | 190.49% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between HCM and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between HCM and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCM:
$1.89B
BRK-B:
$1.06T
HCM:
$602.20M
BRK-B:
$375.39B
HCM:
$53.76M
BRK-B:
$94.36B
HCM:
-$7.49M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
HCM
BRK-B
Сравнение HCM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUTCHMED (China) Limited (HCM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.39 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.83 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCM и BRK-B
Максимальная просадка HCM за все время составила -82.18%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.18% | -53.86% | -28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.00% | -9.42% | -38.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.13% | -14.95% | -39.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.18% | -26.58% | -55.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.18% | -29.57% | -52.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.76% | -9.06% | -65.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.54% | -11.06% | -29.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.99% | 4.49% | +22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCM и BRK-B
HUTCHMED (China) Limited (HCM) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что HCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 4.48% | +9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 11.07% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.48% | 14.55% | +22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.94% | 17.12% | +47.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 19.40% | +39.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCM и BRK-B
Ни HCM, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCM и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HUTCHMED (China) Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HCM and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCM has higher volatility (13.71%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, HCM dropped -82.18% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор