Сравнение HCM с BRK-B
HCM (HUTCHMED (China) Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. HCM operates in Biotechnology (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HCM returned -1.90%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCM показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции HCM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -1.90% против 12.93% соответственно.
HCM
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -16.02%
- С начала года
- -16.20%
- 6 месяцев
- -21.12%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -17.98%
- 10 лет*
- -1.90%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам HCM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCM HUTCHMED (China) Limited | -16.20% | -7.49% | -20.43% | 22.53% | -57.87% | 9.56% | 27.72% | 8.58% | -41.43% | 190.49% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between HCM and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between HCM and BRK-B shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCM:
$2.68
BRK-B:
$33.62
HCM:
4.18
BRK-B:
14.24
HCM:
0.01
BRK-B:
0.55
HCM:
3.24
BRK-B:
2.75
HCM:
$602.20M
BRK-B:
$375.39B
HCM:
$53.76M
BRK-B:
$94.36B
HCM:
-$7.49M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
HCM
BRK-B
Сравнение HCM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUTCHMED (China) Limited (HCM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.27 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.57 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.18 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.61 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.67 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.48 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок HCM и BRK-B
Максимальная просадка HCM за все время составила -82.18%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.18% | -53.86% | -28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.85% | -9.42% | -32.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.71% | -14.95% | -33.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.18% | -26.58% | -55.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.18% | -29.57% | -52.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.99% | -11.33% | -62.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -11.07% | -29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.78% | 4.46% | +18.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCM и BRK-B
HUTCHMED (China) Limited (HCM) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 3.72% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.39% | 10.70% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.91% | 14.32% | +23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.10% | 17.11% | +48.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.35% | 19.43% | +39.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCM и BRK-B
Ни HCM, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCM и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HUTCHMED (China) Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HCM and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCM has higher volatility (7.58%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, HCM dropped -82.18% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор