PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HCM с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HCM и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HUTCHMED (China) Limited (HCM) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCM показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у CHIQ с доходностью -13.71%. За последние 10 лет акции HCM уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: -1.73% против 6.73% соответственно.


HCM

1 день
-1.82%
1 месяц
-14.45%
С начала года
-15.15%
6 месяцев
-20.69%
1 год
-23.06%
3 года*
-3.28%
5 лет*
-17.77%
10 лет*
-1.73%

CHIQ

1 день
-2.91%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-13.71%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-12.29%
3 года*
3.13%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCM и CHIQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCM
HUTCHMED (China) Limited
-15.15%-7.49%-20.43%22.53%-57.87%9.56%27.72%8.58%-41.43%190.49%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
-13.71%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Correlation

The correlation between HCM and CHIQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2016 г.

0.40

The correlation between HCM and CHIQ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HUTCHMED (China) Limited

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

HCM vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HCM
Ранг доходности на риск HCM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCM: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCM: 2020
Ранг коэф-та Мартина

CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCM c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUTCHMED (China) Limited (HCM) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HCMCHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.47

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.02

0.00

HCM vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCM на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHIQ равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCM и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HCMCHIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.21

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.07

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HCM и CHIQ

Максимальная просадка HCM за все время составила -82.18%, что больше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCM и CHIQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HCMCHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.18%

-67.04%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.54%

-26.10%

-15.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.44%

-29.67%

-18.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.18%

-59.95%

-22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.18%

-67.04%

-15.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.66%

-54.73%

-18.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.15%

-30.61%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.63%

12.12%

+10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HCM и CHIQ

HUTCHMED (China) Limited (HCM) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что HCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HCMCHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.26%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

15.80%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.76%

22.49%

+16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.10%

37.72%

+28.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.36%

32.44%

+26.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCM и CHIQ

HCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
1.71%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
HCM
HUTCHMED (China) Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HCM and CHIQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCM has higher volatility (7.70%) compared to CHIQ (7.26%). In terms of maximum drawdown, HCM dropped -82.18% vs CHIQ's -67.04%.

CHIQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCM и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор