Сравнение HCKAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
HCKAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HCKAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCKAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKAX Hartford Checks and Balances Fund | -2.91% | 11.51% | 12.99% | 13.00% | -13.28% | 14.28% | 13.06% | 22.40% | -3.65% | 14.54% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HCKAX показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции HCKAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.37% против 0.87% соответственно.
HCKAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 8.37%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCKAX и QBDSX
HCKAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
HCKAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
HCKAX
QBDSX
Сравнение HCKAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCKAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.87 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 3.43 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCKAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.17 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.15 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между HCKAX и QBDSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCKAX и QBDSX
Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKAX Hartford Checks and Balances Fund | 7.65% | 7.43% | 5.85% | 4.57% | 8.94% | 6.33% | 4.41% | 7.45% | 10.66% | 13.93% | 8.70% | 12.58% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок HCKAX и QBDSX
Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCKAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -18.38% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -3.09% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -7.40% | -12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.91% | -18.38% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -8.41% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -6.83% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.80% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCKAX и QBDSX
Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что HCKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCKAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 1.40% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 2.77% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 3.77% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 4.32% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.56% | 5.26% | +6.30% |