Сравнение HCAYX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

HCAYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HCAYX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCAYX и YFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HCAYX The Hartford Capital Appreciation Fund	-8.42%	10.66%	20.31%	19.24%	-17.64%	15.56%	21.14%	35.95%	-4.83%	17.07%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	8.16%	14.91%	-0.34%	16.64%	-9.15%	13.13%	18.46%	24.40%	2.18%	20.95%

Доходность по периодам

С начала года, HCAYX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

HCAYX

1 день: -0.39%

1 месяц: -8.43%

С начала года: -8.42%

6 месяцев: -6.40%

1 год: 8.10%

3 года*: 11.32%

5 лет*: 5.74%

10 лет*: 10.95%

YFSIX

1 день: -1.07%

1 месяц: -10.67%

С начала года: 8.16%

6 месяцев: 0.34%

1 год: 22.29%

3 года*: 11.70%

5 лет*: 6.73%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

The Hartford Capital Appreciation Fund

Название символа

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с HCAYX:

HCAYX с VOO HCAYX с DHAMX HCAYX с FLCPX HCAYX с HBLYX HCAYX с HGIYX HCAYX с FEQHX HCAYX с FNSTX

Часто сравнивают с YFSIX:

YFSIX с DXIV YFSIX с CFIMX YFSIX с TAVFX YFSIX с YACKX YFSIX с AFIFX YFSIX с LVHI YFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий HCAYX и YFSIX

HCAYX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX

AMG Yacktman Global Fund

HCAYX

The Hartford Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

HCAYX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HCAYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAYX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HCAYX	YFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.49	0.99	-0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.82	1.16	-0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.26	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.55	1.36	-0.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.39	4.42	-2.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAYX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAYX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAYX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HCAYX	YFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.49	0.99	-0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.45	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.71	-0.11

Корреляция

Корреляция между HCAYX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAYX и YFSIX

Дивидендная доходность HCAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HCAYX The Hartford Capital Appreciation Fund	6.01%	5.50%	7.89%	0.41%	4.97%	13.12%	4.31%	7.95%	16.29%	13.10%	0.73%	8.62%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	0.00%	0.00%	8.68%	8.02%	4.32%	8.18%	4.76%	6.59%	0.71%	2.63%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCAYX и YFSIX

Максимальная просадка HCAYX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAYX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HCAYX	YFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.00%	-35.10%	-23.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.02%	-14.20%	+2.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.48%	-25.14%	-1.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.10%	-11.03%	+0.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.43%	-4.93%	-5.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.78%	4.38%	-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAYX и YFSIX

Текущая волатильность для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) составляет 4.50%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что HCAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HCAYX	YFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.50%	9.23%	-4.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.32%	19.89%	-10.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.03%	21.29%	-3.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.89%	15.11%	+1.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.01%	16.20%	+1.81%

Сравнение HCAYX с YFSIX

Доходность

Сравнение доходности HCAYX и YFSIX

Сравнение доходности по годам HCAYX и YFSIX

Доходность по периодам

HCAYX

YFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HCAYX и YFSIX

Доходность на риск

HCAYX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

HCAYX

YFSIX

Сравнение HCAYX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HCAYX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAYX и YFSIX

Просадки

Сравнение просадок HCAYX и YFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HCAYX и YFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)