Сравнение HCAYX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
HCAYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HCAYX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCAYX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAYX The Hartford Capital Appreciation Fund | -5.70% | 10.66% | 20.31% | 19.24% | -17.64% | 15.56% | 21.14% | 35.95% | -4.83% | 21.82% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HCAYX показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции HCAYX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.28% против 19.12% соответственно.
HCAYX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 11.28%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCAYX и PAGRX
HCAYX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
HCAYX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
HCAYX
PAGRX
Сравнение HCAYX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAYX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.74 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.49 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.21 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 16.28 | -12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAYX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.74 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.72 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HCAYX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAYX и PAGRX
Дивидендная доходность HCAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAYX The Hartford Capital Appreciation Fund | 5.83% | 5.50% | 7.89% | 0.41% | 4.97% | 13.12% | 4.31% | 7.95% | 16.29% | 13.10% | 0.73% | 8.62% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок HCAYX и PAGRX
Максимальная просадка HCAYX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAYX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCAYX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -55.87% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -13.80% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | -36.52% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -38.01% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -5.77% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -10.09% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.73% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAYX и PAGRX
Текущая волатильность для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) составляет 5.58%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HCAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCAYX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.77% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 13.91% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 25.69% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 24.53% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 24.49% | -6.46% |