Сравнение HCA.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HCA.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HCA.TO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCA.TO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 3.65% | 51.09% | 33.32% | 26.95% | -4.34% | 48.13% | 23.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.43% | 12.42% | 35.71% | 23.54% | -12.34% | 27.63% | 15.72% |
Разные валюты инструментов
HCA.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HCA.TO показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%.
HCA.TO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- 36.06%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCA.TO и VOO
HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HCA.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск
HCA.TO
VOO
Сравнение HCA.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA.TO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.08 | 0.78 | +3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.48 | 1.18 | +4.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.18 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 1.17 | +5.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.60 | 4.31 | +22.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08 | 0.78 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 0.95 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 1.09 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между HCA.TO и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA.TO и VOO
Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 3.35% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HCA.TO и VOO
Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCA.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.82% | -33.99% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -11.98% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -24.52% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -5.55% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -3.72% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.55% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA.TO и VOO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCA.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.18% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.53% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 17.93% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 14.92% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 16.28% | -1.20% |