Сравнение HBTE.NEO с MSTR
HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) is Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, HBTE.NEO returned 41.85% vs -77.23% for MSTR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBTE.NEO и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBTE.NEO торгуется в CAD, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBTE.NEO показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -41.63%.
HBTE.NEO
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- -44.98%
- С начала года
- -41.63%
- 6 месяцев
- -44.08%
- 1 год
- -77.23%
- 3 года*
- 44.51%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 17.46% | 63.44% |
MSTR Strategy Inc | -41.63% | -60.56% |
Correlation
The correlation between HBTE.NEO and MSTR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between HBTE.NEO and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTE.NEO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
HBTE.NEO
MSTR
Сравнение HBTE.NEO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTE.NEO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.76 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.96 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -1.42 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTE.NEO и MSTR
Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки MSTR в -88.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTE.NEO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -88.54% | +32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.67% | -80.58% | +24.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.83% | -81.63% | +50.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.22% | -34.34% | +13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.12% | 54.44% | -25.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTE.NEO и MSTR
Текущая волатильность для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) составляет 17.63%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 23.96%. Это указывает на то, что HBTE.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTE.NEO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 23.96% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.48% | 58.78% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.50% | 73.16% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.00% | 90.77% | -24.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.00% | 74.18% | -8.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTE.NEO и MSTR
Дивидендная доходность HBTE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.53%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 28.53% | 18.40% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTE.NEO and MSTR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HBTE.NEO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор