Сравнение HBTE.NEO с MSTR
HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) is Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, HBTE.NEO returned 67.75% vs -64.31% for MSTR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBTE.NEO и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBTE.NEO торгуется в CAD, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBTE.NEO показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -13.69%.
HBTE.NEO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -29.34%
- С начала года
- -13.69%
- 6 месяцев
- -27.22%
- 1 год
- -64.31%
- 3 года*
- 65.01%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 21.97%
Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.29% | 60.52% |
MSTR Strategy Inc | -19.49% | -60.24% |
Correlation
The correlation between HBTE.NEO and MSTR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.66 |
The correlation between HBTE.NEO and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTE.NEO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
HBTE.NEO
MSTR
Сравнение HBTE.NEO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTE.NEO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.84 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.25 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTE.NEO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.93 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.37 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок HBTE.NEO и MSTR
Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки MSTR в -88.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTE.NEO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -88.54% | +32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.75% | -76.48% | +20.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -72.82% | +47.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -32.33% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.56% | 51.65% | -23.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTE.NEO и MSTR
Текущая волатильность для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) составляет 15.53%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что HBTE.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTE.NEO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | 19.33% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.20% | 55.71% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 69.42% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.71% | 89.15% | -22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.71% | 72.47% | -5.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTE.NEO и MSTR
Дивидендная доходность HBTE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.49%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.49% | 18.40% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTE.NEO and MSTR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HBTE.NEO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор