Сравнение HBTC с WGMI
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. Both are actively managed. Over the past year, HBTC returned -36.19% vs 83.80% for WGMI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -20.50% | 1.18% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 168.56% |
Correlation
The correlation between HBTC and WGMI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between HBTC and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. WGMI — Ранг доходности на риск
HBTC
WGMI
Сравнение HBTC c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.65 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 3.27 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и WGMI
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -85.76% | +45.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -50.94% | +10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -33.29% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -42.11% | +25.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 25.70% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и WGMI
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.05%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 21.31% | -15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 56.58% | -37.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 78.03% | -50.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 81.56% | -52.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 81.56% | -52.72% |
Сравнение комиссий HBTC и WGMI
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и WGMI
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and WGMI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to HBTC (6.05%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.45% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -36.19% for HBTC. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -36.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 0.00% for WGMI.
HBTC is categorized as Blockchain, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Fortuna Funds and CoinShares. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор