Сравнение HBTC с HECO
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HBTC returned -36.19% vs 89.21% for HECO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 62.29%.
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 40.34%
- С начала года
- 62.29%
- 1 год
- 89.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -20.50% | 1.18% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 62.29% | 52.10% |
Correlation
The correlation between HBTC and HECO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between HBTC and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. HECO — Ранг доходности на риск
HBTC
HECO
Сравнение HBTC c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.37 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.26 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 12.02 | -13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и HECO
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -44.59% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -21.03% | -19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -7.38% | -29.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -11.30% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 7.45% | +16.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и HECO
Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) имеют волатильность 6.05% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 5.85% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 27.86% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 36.85% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 44.11% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 44.11% | -15.27% |
Сравнение комиссий HBTC и HECO
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и HECO
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% | 0.00% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and HECO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBTC has higher volatility (6.05%) compared to HECO (5.85%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.45% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 89.21% vs -36.19% for HBTC. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 89.21% return vs -36.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: Fortuna Funds and State Street. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор