Сравнение HBTC с DBE
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. HBTC is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, HBTC returned -36.19% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам HBTC и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -20.50% | 1.18% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.82% |
Correlation
The correlation between HBTC and DBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. DBE — Ранг доходности на риск
HBTC
DBE
Сравнение HBTC c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.28 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.34 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 7.00 | -8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и DBE
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -86.69% | +46.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -24.72% | -15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -36.07% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -57.19% | +40.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 8.26% | +15.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и DBE
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.05%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 11.68% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 32.70% | -13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 35.99% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 29.88% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 28.39% | +0.45% |
Сравнение комиссий HBTC и DBE
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и DBE
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and DBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to HBTC (6.05%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.45% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -36.19% for HBTC. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -36.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 2.29% for DBE.
HBTC is categorized as Blockchain, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fortuna Funds and Invesco. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор