Сравнение HBTC с BKCH
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HBTC returned -31.64% vs 86.50% for BKCH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -22.12%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 36.44%.
HBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -16.28%
- С начала года
- -22.12%
- 6 месяцев
- -26.61%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -22.12% | 1.24% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 72.35% |
Correlation
The correlation between HBTC and BKCH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between HBTC and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. BKCH — Ранг доходности на риск
HBTC
BKCH
Сравнение HBTC c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTC | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.55 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 2.86 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.25 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.03 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок HBTC и BKCH
Максимальная просадка HBTC за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -91.80% | +53.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -56.28% | +17.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.50% | -34.59% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -62.10% | +47.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | 30.30% | -10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и BKCH
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.43%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 17.28% | -10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 51.28% | -31.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 69.80% | -40.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 75.40% | -45.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 75.40% | -45.78% |
Сравнение комиссий HBTC и BKCH
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и BKCH
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности BKCH в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.07% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and BKCH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to HBTC (6.43%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -38.50% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 86.50% vs -31.64% for HBTC. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 86.50% return vs -31.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.07%, compared with 1.47% for BKCH.
HBTC is categorized as Blockchain, while BKCH is Technology Equities. They also come from different issuers: Fortuna Funds and Global X. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор