Сравнение HBTC с BITI
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. HBTC is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, HBTC returned -36.19% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -20.50% | 1.18% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -11.03% |
Correlation
The correlation between HBTC and BITI is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.93 |
The correlation between HBTC and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. BITI — Ранг доходности на риск
HBTC
BITI
Сравнение HBTC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.25 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.57 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 6.38 | -7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и BITI
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -92.16% | +51.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -25.28% | -15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -86.41% | +49.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -68.40% | +51.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 10.16% | +13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и BITI
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.05%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 10.76% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 34.28% | -15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 44.15% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 52.24% | -23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 52.24% | -23.40% |
Сравнение комиссий HBTC и BITI
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и BITI
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and BITI have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to HBTC (6.05%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.45% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -36.19% for HBTC. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -36.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 13.78% for HBTC.
HBTC is categorized as Blockchain, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Fortuna Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор