Сравнение HBTA с SFTY
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon, while SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у SFTY с доходностью 10.20%.
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 16.33% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
Correlation
The correlation between HBTA and SFTY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. SFTY — Ранг доходности на риск
HBTA
SFTY
Сравнение HBTA c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTA | SFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTA | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.15 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок HBTA и SFTY
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -8.64% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -1.09% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 11.62% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 11.62% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 11.62% | +13.19% |
Сравнение комиссий HBTA и SFTY
HBTA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и SFTY
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности SFTY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HBTA and SFTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
HBTA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.17% for SFTY.
HBTA is categorized as Derivative Income, while SFTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор