Сравнение HBTA с PEPS
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HBTA returned 38.33% vs 31.83% for PEPS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у PEPS с доходностью 10.67%.
HBTA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 38.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.07% | 14.69% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 15.76% |
Correlation
The correlation between HBTA and PEPS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between HBTA and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. PEPS — Ранг доходности на риск
HBTA
PEPS
Сравнение HBTA c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTA | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.26 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | 15.28 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTA | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HBTA и PEPS
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -21.26% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -9.80% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.51% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -2.77% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.09% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и PEPS
Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что HBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 2.77% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 9.83% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 13.06% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 18.31% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 18.31% | +6.54% |
Сравнение комиссий HBTA и PEPS
HBTA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и PEPS
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HBTA and PEPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HBTA has higher volatility (4.46%) compared to PEPS (2.77%). In terms of maximum drawdown, HBTA dropped -26.73% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, HBTA leads with 38.33% vs 31.83% for PEPS. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTA has performed better with a 38.33% return vs 31.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
PEPS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.56% for HBTA.
They also come from different issuers: Horizon and Parametric. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор