Сравнение HBR с BTCZ
HBR (Canary HBAR ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. HBR charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности HBR и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBR показывает доходность -37.37%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
HBR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -16.95%
- 6 месяцев
- -42.50%
- С начала года
- -37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBR и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -37.37% | -49.43% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | 55.66% |
Correlation
The correlation between HBR and BTCZ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBR vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
HBR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCZ
Сравнение HBR c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBR | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBR и BTCZ
Максимальная просадка HBR за все время составила -68.78%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.78% | -91.06% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.33% | -79.07% | +10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.41% | -73.79% | +23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.05% | 88.88% | -18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.05% | 96.39% | -26.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.05% | 96.39% | -26.34% |
Сравнение комиссий HBR и BTCZ
HBR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и BTCZ
HBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
HBR Canary HBAR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBR and BTCZ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for HBR.
They also come from different issuers: Canary Capital and T-Rex. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для HBR и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор