Сравнение HBR с BTCZ
HBR (Canary HBAR ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. HBR charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности HBR и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBR показывает доходность -21.13%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
HBR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -21.13%
- 6 месяцев
- -39.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBR и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -21.13% | -46.02% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | 52.29% |
Correlation
The correlation between HBR and BTCZ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBR vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
HBR
BTCZ
Сравнение HBR c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBR | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.55 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок HBR и BTCZ
Максимальная просадка HBR за все время составила -61.62%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -91.06% | +29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -77.44% | +19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -73.73% | +28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.88% | 87.54% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.88% | 97.10% | -23.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.88% | 97.10% | -23.22% |
Сравнение комиссий HBR и BTCZ
HBR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и BTCZ
HBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
HBR Canary HBAR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBR and BTCZ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for HBR.
They also come from different issuers: Canary Capital and T-Rex. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для HBR и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор