Сравнение HBR с LTCC
HBR (Canary HBAR ETF) and LTCC (Canary Litecoin ETF) are both Cryptocurrency funds from Canary Capital. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HBR charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for LTCC.
Доходность
Сравнение доходности HBR и LTCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBR показывает доходность -21.13%, что значительно выше, чем у LTCC с доходностью -39.99%.
HBR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -21.13%
- 6 месяцев
- -39.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCC
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -17.71%
- С начала года
- -39.99%
- 6 месяцев
- -45.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBR и LTCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -21.13% | -46.02% |
LTCC Canary Litecoin ETF | -39.99% | -22.20% |
Correlation
The correlation between HBR and LTCC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HBR c LTCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и Canary Litecoin ETF (LTCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBR | LTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -1.13 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HBR и LTCC
Максимальная просадка HBR за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки LTCC в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и LTCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | LTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -57.18% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -57.18% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -37.86% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и LTCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | LTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.88% | 64.33% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.88% | 64.33% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.88% | 64.33% | +9.55% |
Сравнение комиссий HBR и LTCC
HBR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LTCC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и LTCC
Ни HBR, ни LTCC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBR and LTCC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for LTCC.
HBR and LTCC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.95% for LTCC.
Подберите оптимальное распределение для HBR и LTCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор