PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBND.TO с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBND.TO с CSHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HBND.TO ( Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HBND.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton Capital, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, HBND.TO returned 3.21% vs 7.50% for CSHI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HBND.TO charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности HBND.TO и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBND.TO торгуется в CAD, в то время как CSHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBND.TO показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 5.32%.

HBND.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-1.35%
1 год
3.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
-0.08%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
3.75%
С начала года
5.32%
1 год
7.50%
3 года*
7.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBND.TO и CSHI

2026 (YTD)202520242023
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-1.35%4.05%-7.02%4.34%
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		5.32%0.26%14.61%-0.70%

Correlation

The correlation between HBND.TO and CSHI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.02

The correlation between HBND.TO and CSHI shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с HBND.TO:
HBND.TO с HBIL.TOHBND.TO с SCHZHBND.TO с TLTHBND.TO с XTLT.TOHBND.TO с CBIL.TOHBND.TO с HYLD.TOHBND.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с HIGHCSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

HBND.TO vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBND.TO
Ранг доходности на риск HBND.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBND.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBND.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBND.TO c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBND.TOCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.72

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.45

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.08

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

5.90

-4.75

HBND.TO vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBND.TO на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBND.TO и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBND.TO и CSHI

Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки CSHI в -6.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBND.TOCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-6.04%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-3.61%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-1.12%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-1.58%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.27%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HBND.TO и CSHI

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBND.TOCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.31%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

3.35%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

4.39%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

6.09%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

6.09%

+5.14%

Сравнение комиссий HBND.TO и CSHI

HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBND.TO и CSHI

Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности CSHI в 5.27%

ПозицияTTM2025202420232022
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		5.27%5.11%5.72%6.15%1.52%
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		11.30%11.84%11.51%2.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBND.TO and CSHI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for HBND.TO.

HBND.TO is categorized as Government Bonds, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Neos. Their fees differ too: 0.45% for HBND.TO and 0.38% for CSHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBND.TO и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор