PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBND.TO с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBND.TO с CSHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBND.TO ( Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both exchange-traded funds - HBND.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton Capital, while CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE. HBND.TO is actively managed, while CSHI is passively managed. Over the past year, HBND.TO returned 3.62% vs 7.08% for CSHI. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. HBND.TO charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности HBND.TO и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBND.TO торгуется в CAD, в то время как CSHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBND.TO показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 3.71%.

HBND.TO

1 день
0.25%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-1.01%
1 год
3.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.14%
1 месяц
2.53%
С начала года
3.71%
6 месяцев
2.30%
1 год
7.08%
3 года*
6.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBND.TO и CSHI

2026 (YTD)202520242023
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.06%4.05%-7.02%4.80%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		3.71%0.23%14.74%-0.43%

Correlation

The correlation between HBND.TO and CSHI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с HBND.TO:
HBND.TO с HBIL.TOHBND.TO с SCHZHBND.TO с TLTHBND.TO с XTLT.TOHBND.TO с CBIL.TOHBND.TO с HMAX.TOHBND.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

HBND.TO vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBND.TO
Ранг доходности на риск HBND.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBND.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBND.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBND.TO c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBND.TOCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.50

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.06

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.97

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

5.78

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBND.TO vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBND.TO на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBND.TO и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBND.TOCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.50

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.23

-1.19

Просадки

Сравнение просадок HBND.TO и CSHI

Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки CSHI в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBND.TOCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-4.85%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-3.60%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

0.00%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-1.34%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.23%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HBND.TO и CSHI

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBND.TOCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.80%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

3.55%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

4.75%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

5.89%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

5.89%

+5.44%

Сравнение комиссий HBND.TO и CSHI

HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBND.TO и CSHI

Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности CSHI в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		11.31%11.84%11.51%2.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBND.TO and CSHI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for HBND.TO.

HBND.TO is categorized as Government Bonds, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Neos. Their fees differ too: 0.45% for HBND.TO and 0.38% for CSHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBND.TO и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор