Сравнение HBND.TO с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
HBND.TO и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBND.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HBND.TO и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBND.TO и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | -1.01% | 4.05% | -7.02% | 4.80% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 2.67% | 0.23% | 14.74% | -0.43% |
Разные валюты инструментов
HBND.TO торгуется в CAD, в то время как CSHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBND.TO показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.67%.
HBND.TO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBND.TO и CSHI
HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
HBND.TO vs. CSHI — Ранг доходности на риск
HBND.TO
CSHI
Сравнение HBND.TO c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBND.TO | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.36 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 0.51 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.55 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 1.06 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBND.TO | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.36 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.23 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между HBND.TO и CSHI составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBND.TO и CSHI
Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 10.88% | 11.84% | 11.51% | 2.41% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок HBND.TO и CSHI
Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки CSHI в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBND.TO | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -1.69% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -1.69% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | 0.00% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -0.03% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.19% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBND.TO и CSHI
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBND.TO | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.42% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 3.57% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 5.36% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 5.98% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 5.98% | +5.59% |