Сравнение HBND.TO с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
HBND.TO и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBND.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HBND.TO и SCHZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBND.TO и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | -0.27% | 4.05% | -7.02% | 4.80% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 1.40% | 2.32% | 9.96% | 2.93% |
Разные валюты инструментов
HBND.TO торгуется в CAD, в то время как SCHZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBND.TO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 1.40%.
HBND.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHZ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBND.TO и SCHZ
HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.
Доходность на риск
HBND.TO vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
HBND.TO
SCHZ
Сравнение HBND.TO c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBND.TO | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.18 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 0.28 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.16 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 0.33 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBND.TO | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.18 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.56 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между HBND.TO и SCHZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBND.TO и SCHZ
Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности SCHZ в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 11.67% | 11.84% | 11.51% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.10% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок HBND.TO и SCHZ
Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и SCHZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBND.TO | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -18.74% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -2.51% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -2.63% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -3.70% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 0.88% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBND.TO и SCHZ
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBND.TO | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.15% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 4.21% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 6.39% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 7.84% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 7.97% | +3.58% |