PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBND.TO с SCHZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBND.TO с SCHZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HBND.TO ( Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HBND.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton Capital, while SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. HBND.TO is actively managed, while SCHZ is passively managed. Over the past year, HBND.TO returned 3.21% vs 6.65% for SCHZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBND.TO charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for SCHZ.

Доходность

Сравнение доходности HBND.TO и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBND.TO торгуется в CAD, в то время как SCHZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBND.TO показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 2.71%.

HBND.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-1.35%
1 год
3.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHZ

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
0.96%
С начала года
2.71%
1 год
6.65%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBND.TO и SCHZ

2026 (YTD)202520242023
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-1.35%4.05%-7.02%4.34%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		2.71%2.34%9.84%2.36%

Correlation

The correlation between HBND.TO and SCHZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.60

The correlation between HBND.TO and SCHZ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с HBND.TO:
HBND.TO с HBIL.TOHBND.TO с TLTHBND.TO с XTLT.TOHBND.TO с CBIL.TOHBND.TO с HYLD.TOHBND.TO с HMAX.TOHBND.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB

Доходность на риск

HBND.TO vs. SCHZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBND.TO
Ранг доходности на риск HBND.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBND.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBND.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBND.TO c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBND.TOSCHZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.14

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.71

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

1.52

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

3.30

-2.16

HBND.TO vs. SCHZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBND.TO на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SCHZ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBND.TO и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBND.TO и SCHZ

Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и SCHZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBND.TOSCHZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-20.41%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-4.40%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-2.20%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-6.49%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.02%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HBND.TO и SCHZ

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBND.TOSCHZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.74%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

4.18%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

5.86%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

8.73%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

8.47%

+2.76%

Сравнение комиссий HBND.TO и SCHZ

HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBND.TO и SCHZ

Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности SCHZ в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		11.30%11.84%11.51%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.15%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

HBND.TO and SCHZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for HBND.TO.

HBND.TO is categorized as Government Bonds, while SCHZ is Total Bond Market. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for HBND.TO and 0.03% for SCHZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBND.TO и SCHZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор