PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBND.TO с XTLT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBND.TO с XTLT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO).

HBND.TO и XTLT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBND.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. XTLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HBND.TO и XTLT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBND.TO и XTLT.TO

2026 (YTD)202520242023
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-1.01%4.05%-7.02%4.80%
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF		1.53%-1.07%-1.47%4.99%

Доходность по периодам

С начала года, HBND.TO показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у XTLT.TO с доходностью 1.53%.

HBND.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-1.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTLT.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.17%
С начала года
1.53%
6 месяцев
-1.39%
1 год
-4.25%
3 года*
-1.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

Часто сравнивают с HBND.TO:
HBND.TO с HBIL.TOHBND.TO с SCHZHBND.TO с TLTHBND.TO с ZMMK.TOHBND.TO с CBIL.TOHBND.TO с CSHIHBND.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с XTLT.TO:
XTLT.TO с XTLH.TOXTLT.TO с TLTXTLT.TO с XLB.TOXTLT.TO с XBBXTLT.TO с EDVXTLT.TO с DGROXTLT.TO с XBB.TO

Сравнение комиссий HBND.TO и XTLT.TO

HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XTLT.TO в 0.18%.

HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

Доходность на риск

HBND.TO vs. XTLT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBND.TO
Ранг доходности на риск HBND.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBND.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XTLT.TO
Ранг доходности на риск XTLT.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTLT.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTLT.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTLT.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTLT.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTLT.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBND.TO c XTLT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBND.TOXTLT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.35

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

-0.39

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.95

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.25

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

-0.42

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBND.TO vs. XTLT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBND.TO на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа XTLT.TO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBND.TO и XTLT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBND.TOXTLT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.09

+0.10

Корреляция

Корреляция между HBND.TO и XTLT.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBND.TO и XTLT.TO

Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности XTLT.TO в 4.55%

TTM202520242023
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		10.88%11.84%11.51%2.41%
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF		4.55%4.60%4.17%2.85%

Просадки

Сравнение просадок HBND.TO и XTLT.TO

Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки XTLT.TO в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и XTLT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBND.TOXTLT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-21.04%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-12.12%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-9.04%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-8.89%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

7.09%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HBND.TO и XTLT.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) составляет 3.46%, в то время как у iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBND.TOXTLT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.94%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

7.26%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

12.39%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

14.39%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

14.39%

-2.82%