PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBND.TO с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBND.TO с TLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

HBND.TO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBND.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HBND.TO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBND.TO и TLT

2026 (YTD)202520242023
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-1.01%4.05%-7.02%4.80%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.53%-0.53%-0.15%5.54%
Разные валюты инструментов

HBND.TO торгуется в CAD, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBND.TO показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.72%.

HBND.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-1.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
0.00%
1 месяц
-2.15%
С начала года
1.72%
6 месяцев
-0.77%
1 год
-3.62%
3 года*
-1.79%
5 лет*
-3.85%
10 лет*
-0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HBND.TO:
HBND.TO с HBIL.TOHBND.TO с SCHZHBND.TO с ZMMK.TOHBND.TO с XTLT.TOHBND.TO с CBIL.TOHBND.TO с CSHIHBND.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий HBND.TO и TLT

HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

HBND.TO vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBND.TO
Ранг доходности на риск HBND.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBND.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBND.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBND.TOTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.30

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

-0.32

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.18

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

-0.32

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBND.TO vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBND.TO на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBND.TO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBND.TOTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.15

-0.14

Корреляция

Корреляция между HBND.TO и TLT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBND.TO и TLT

Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности TLT в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		10.88%11.84%11.51%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок HBND.TO и TLT

Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки TLT в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

HBND.TOTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-48.35%

+34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-9.23%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-40.17%

+31.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-13.62%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.38%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HBND.TO и TLT

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) составляет 3.46%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBND.TOTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.06%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

7.52%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

12.40%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

16.66%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

16.41%

-4.84%