PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBND.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBND.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

HBND.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBND.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HBND.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBND.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-1.01%4.05%-7.02%4.80%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%4.47%1.50%

Доходность по периодам

С начала года, HBND.TO показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.

HBND.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-1.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с HBND.TO:
HBND.TO с HBIL.TOHBND.TO с SCHZHBND.TO с TLTHBND.TO с ZMMK.TOHBND.TO с XTLT.TOHBND.TO с CSHIHBND.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий HBND.TO и CBIL.TO

HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

HBND.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBND.TO
Ранг доходности на риск HBND.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBND.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBND.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBND.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

8.16

-8.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

13.19

-13.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

5.24

-4.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

15.01

-15.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

204.88

-205.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBND.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBND.TO на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBND.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBND.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

8.16

-8.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

11.25

-11.23

Корреляция

Корреляция между HBND.TO и CBIL.TO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBND.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности CBIL.TO в 2.27%

TTM202520242023
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		10.88%11.84%11.51%2.41%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HBND.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBND.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-0.15%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-0.15%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-0.15%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

0.00%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

0.01%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HBND.TO и CBIL.TO

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBND.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

0.16%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

0.23%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

0.28%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

0.33%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

0.33%

+11.24%