Сравнение HBNC с BMA
HBNC (Horizon Bancorp, Inc.) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HBNC returned 9.07%/yr vs 6.13%/yr for BMA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBNC и BMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBNC показывает доходность 24.53%, что значительно выше, чем у BMA с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции HBNC превзошли акции BMA по среднегодовой доходности: 9.07% против 6.13% соответственно.
HBNC
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 18.54%
- С начала года
- 24.53%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 30.29%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.07%
BMA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 54.63%
- 3 года*
- 65.26%
- 5 лет*
- 56.00%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение доходности по годам HBNC и BMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBNC Horizon Bancorp, Inc. | 24.53% | 9.76% | 18.19% | 0.43% | -25.26% | 35.43% | -12.86% | 23.69% | -13.14% | 1.06% |
BMA Banco Macro S.A. | 4.74% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
Correlation
The correlation between HBNC and BMA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2006 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
HBNC:
$1.06B
BMA:
$5.81B
HBNC:
-$2.97
BMA:
ARS 5.81K
HBNC:
0.56
BMA:
1.46
HBNC:
-$1.82M
BMA:
ARS 4.76T
HBNC:
-$97.09M
BMA:
ARS 2.84T
HBNC:
-$218.68M
BMA:
ARS 751.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBNC vs. BMA — Ранг доходности на риск
HBNC
BMA
Сравнение HBNC c BMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBNC | BMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.16 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 2.58 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBNC и BMA
Максимальная просадка HBNC за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNC и BMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBNC | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -91.66% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -47.38% | +30.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.61% | -65.40% | +35.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.21% | -65.40% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.21% | -91.66% | +26.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.63% | +15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -44.67% | +27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 21.27% | -15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBNC и BMA
Текущая волатильность для Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) составляет 6.84%, в то время как у Banco Macro S.A. (BMA) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что HBNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBNC | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 15.69% | -8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 40.93% | -21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 74.83% | -47.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 59.84% | -24.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 62.46% | -25.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBNC и BMA
Дивидендная доходность HBNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности BMA в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.85% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% | 0.00% |
HBNC Horizon Bancorp, Inc. | 3.11% | 3.77% | 3.97% | 4.47% | 4.11% | 2.54% | 3.03% | 2.32% | 2.45% | 1.73% | 1.43% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBNC и BMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Bancorp, Inc. и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HBNC and BMA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMA has higher volatility (15.69%) compared to HBNC (6.84%). In terms of maximum drawdown, HBNC dropped -65.21% vs BMA's -91.66%.
HBNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBNC и BMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор