PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNC с BMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HBNC с BMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBNC (Horizon Bancorp, Inc.) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HBNC returned 9.12%/yr vs 7.38%/yr for BMA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBNC и BMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) и Banco Macro S.A. (BMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBNC показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у BMA с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции HBNC превзошли акции BMA по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.38% соответственно.

HBNC

1 день
3.08%
1 месяц
1.41%
С начала года
12.56%
6 месяцев
9.91%
1 год
32.76%
3 года*
31.04%
5 лет*
4.80%
10 лет*
9.12%

BMA

1 день
1.01%
1 месяц
26.71%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.25%
1 год
22.52%
3 года*
81.24%
5 лет*
47.73%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBNC и BMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBNC
Horizon Bancorp, Inc.		12.56%9.76%18.19%0.43%-25.26%35.43%-12.86%23.69%-13.14%1.06%
BMA
Banco Macro S.A.		-0.29%-3.55%277.79%91.62%27.04%-9.96%-57.05%-14.00%-60.72%81.54%

Correlation

The correlation between HBNC and BMA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBNC:

$959.78M

BMA:

$5.56B

EPS

HBNC:

-$3.06

BMA:

$5.81K

Коэффициент P/B

HBNC:

0.51

BMA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HBNC:

-$1.82M

BMA:

$4.76T

Валовая прибыль (12 мес.)

HBNC:

-$97.09M

BMA:

$2.84T

EBITDA (12 мес.)

HBNC:

-$218.68M

BMA:

$751.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Bancorp, Inc.

Banco Macro S.A.

Часто сравнивают с HBNC:
HBNC с HBANHBNC с SCHDHBNC с SPYHBNC с VOOHBNC с CFBKHBNC с BCSHBNC с BHF
Часто сравнивают с BMA:
BMA с GGALBMA с BBARBMA с SUPVBMA с TEOBMA с DESPBMA с CRESYBMA с JXN

Доходность на риск

HBNC vs. BMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNC
Ранг доходности на риск HBNC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BMA
Ранг доходности на риск BMA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNC c BMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNCBMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.31

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.10

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.46

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

1.02

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNC vs. BMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNC на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BMA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNC и BMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNCBMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.31

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.81

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.19

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HBNC и BMA

Максимальная просадка HBNC за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNC и BMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBNCBMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-91.66%

+26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-48.89%

+32.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.61%

-65.40%

+35.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.21%

-65.40%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.21%

-91.66%

+26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-19.68%

+16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-44.85%

+27.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

22.04%

-16.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNC и BMA

Текущая волатильность для Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) составляет 7.19%, в то время как у Banco Macro S.A. (BMA) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что HBNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBNCBMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

18.84%

-11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

38.47%

-19.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.04%

73.94%

-45.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

59.43%

-23.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

62.24%

-25.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNC и BMA

Дивидендная доходность HBNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BMA в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMA
Banco Macro S.A.		5.50%2.38%6.10%7.75%7.28%0.00%0.00%6.20%5.05%0.65%1.53%0.00%
HBNC
Horizon Bancorp, Inc.		3.42%3.77%3.97%4.47%4.11%2.54%3.03%2.32%2.45%1.73%1.43%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBNC и BMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Bancorp, Inc. и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T202220232024202520260
1.91T
(HBNC) Общая выручка
(BMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HBNC and BMA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMA has higher volatility (18.84%) compared to HBNC (7.19%). In terms of maximum drawdown, HBNC dropped -65.21% vs BMA's -91.66%.

HBNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBNC и BMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор