PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBM с HEI-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HBM с HEI-A

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

HBM (Hudbay Minerals Inc.) and HEI-A (HEICO Corporation) are both stocks. HBM operates in Copper (Basic Materials), while HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HBM returned 18.36%/yr vs 24.37%/yr for HEI-A. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBM и HEI-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и HEICO Corporation (HEI-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у HEI-A с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции HBM уступали акциям HEI-A по среднегодовой доходности: 18.36% против 24.37% соответственно.

HBM

1 день
-1.97%
1 месяц
2.30%
С начала года
28.98%
6 месяцев
45.72%
1 год
161.95%
3 года*
76.29%
5 лет*
29.79%
10 лет*
18.36%

HEI-A

1 день
0.97%
1 месяц
9.11%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
1.34%
1 год
1.65%
3 года*
22.91%
5 лет*
12.71%
10 лет*
24.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBM и HEI-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBM
Hudbay Minerals Inc.		28.98%145.46%47.03%9.24%-29.87%3.82%69.50%-11.77%-46.20%54.77%
HEI-A
HEICO Corporation		-4.15%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%

Correlation

The correlation between HBM and HEI-A is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBM:

$10.20B

HEI-A:

$34.11B

EPS

HBM:

$1.65

HEI-A:

$5.60

Коэффициент P/E

HBM:

15.48

HEI-A:

43.19

Коэффициент PEG

HBM:

0.11

HEI-A:

1.95

Коэффициент P/S

HBM:

4.30

HEI-A:

6.94

Коэффициент P/B

HBM:

2.88

HEI-A:

6.33

Общая выручка (12 мес.)

HBM:

$2.37B

HEI-A:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBM:

$828.54M

HEI-A:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

HBM:

$1.54B

HEI-A:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

HEICO Corporation

Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с LYSDYHBM с USARHBM с ^TNXHBM с TLT
Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HEIHEI-A с HWMHEI-A с SPYHEI-A с COSTHEI-A с LMTHEI-A с CWHEI-A с CMG

Доходность на риск

HBM vs. HEI-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBM c HEI-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBMHEI-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
0.05

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
0.32

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.04

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

0.06

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

0.14

+14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBM vs. HEI-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа HEI-A равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и HEI-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBMHEI-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

0.05

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.80

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.81

-0.61

Просадки

Сравнение просадок HBM и HEI-A

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и HEI-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBMHEI-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-49.70%

-42.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-27.11%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.11%

-27.11%

-14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.33%

-27.11%

-36.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.34%

-49.70%

-36.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-12.42%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.48%

-7.66%

-44.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

11.68%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и HEI-A

Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с HEICO Corporation (HEI-A) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBMHEI-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.97%

14.21%

+10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.96%

24.31%

+22.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.48%

30.92%

+27.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

27.58%

+27.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.79%

30.55%

+28.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и HEI-A

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности HEI-A в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.08%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%
HEI-A
HEICO Corporation		0.10%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBM и HEI-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
745.43M
1.38B
(HBM) Общая выручка
(HEI-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBM и HEI-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hudbay Minerals Inc. и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
45.7%
-33.1%
Активы портфеля
HBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

HBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

HBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

HBM and HEI-A have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBM has higher volatility (24.97%) compared to HEI-A (14.21%). In terms of maximum drawdown, HBM dropped -92.21% vs HEI-A's -49.70%.

HBM currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBM и HEI-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор