Сравнение HBM с ASM
HBM (Hudbay Minerals Inc.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HBM in Copper, ASM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, HBM returned 22.30%/yr vs 16.51%/yr for ASM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBM и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBM показывает доходность 52.84%, что значительно выше, чем у ASM с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции HBM превзошли акции ASM по среднегодовой доходности: 22.30% против 16.51% соответственно.
HBM
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- 39.32%
- С начала года
- 52.84%
- 6 месяцев
- 74.46%
- 1 год
- 224.34%
- 3 года*
- 85.63%
- 5 лет*
- 32.02%
- 10 лет*
- 22.30%
ASM
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 97.68%
- 3 года*
- 111.58%
- 5 лет*
- 39.52%
- 10 лет*
- 16.51%
Сравнение доходности по годам HBM и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 52.84% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 9.82% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
Correlation
The correlation between HBM and ASM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2009 г. | 0.33 |
Over the past year, HBM and ASM have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HBM:
$12.09B
ASM:
$1.18B
HBM:
$1.65
ASM:
$0.23
HBM:
18.34
ASM:
30.02
HBM:
0.13
ASM:
0.09
HBM:
5.10
ASM:
10.00
HBM:
3.41
ASM:
4.29
HBM:
$2.37B
ASM:
$110.70M
HBM:
$828.54M
ASM:
$59.09M
HBM:
$1.54B
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM vs. ASM — Ранг доходности на риск
HBM
ASM
Сравнение HBM c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBM | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 1.87 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.01 | 4.20 | +15.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBM | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 1.23 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.24 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.09 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HBM и ASM
Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBM | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -94.10% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -52.40% | +16.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.11% | -52.40% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.33% | -68.51% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.34% | -90.91% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -39.32% | +34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.52% | -63.79% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 23.32% | -12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM и ASM
Текущая волатильность для Hudbay Minerals Inc. (HBM) составляет 19.39%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что HBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBM | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 22.92% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.29% | 62.55% | -18.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.41% | 79.93% | -23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.04% | 65.51% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 69.87% | -11.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM и ASM
Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как ASM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.05% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBM и ASM
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
HBM and ASM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (22.92%) compared to HBM (19.39%). In terms of maximum drawdown, HBM dropped -92.21% vs ASM's -94.10%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBM и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор