Сравнение HBM с AJG
HBM (Hudbay Minerals Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. HBM operates in Copper (Basic Materials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, HBM returned 19.31%/yr vs 18.56%/yr for AJG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBM и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBM показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -14.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HBM имеют среднегодовую доходность 19.31%, а акции AJG немного отстают с 18.56%.
HBM
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 49.02%
- 1 год
- 189.83%
- 3 года*
- 78.89%
- 5 лет*
- 31.42%
- 10 лет*
- 19.31%
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам HBM и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 40.23% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between HBM and AJG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.23 |
The correlation between HBM and AJG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HBM:
$1.65
AJG:
$5.74
HBM:
16.83
AJG:
38.12
HBM:
0.12
AJG:
3.95
HBM:
4.68
AJG:
4.08
HBM:
$2.37B
AJG:
$13.94B
HBM:
$828.54M
AJG:
$7.63B
HBM:
$1.54B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM vs. AJG — Ранг доходности на риск
HBM
AJG
Сравнение HBM c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBM | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.81 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.76 | +6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | -1.30 | +17.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBM и AJG
Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBM | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -57.49% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -40.64% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.11% | -44.40% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.33% | -44.40% | -18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.34% | -44.40% | -41.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -36.46% | +23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.45% | -12.83% | -39.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 23.87% | -12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM и AJG
Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 25.87% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBM | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.87% | 8.37% | +17.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.72% | 22.48% | +25.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.13% | 27.85% | +31.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 22.98% | +32.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.82% | 23.08% | +35.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM и AJG
Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AJG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBM и AJG
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
HBM and AJG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (25.87%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, HBM dropped -92.21% vs AJG's -57.49%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBM и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор