PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.68% против 10.88% соответственно.

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий HBLYX и TSAIX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.10

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.62

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

6.28

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.67

+0.14

Корреляция

Корреляция между HBLYX и TSAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и TSAIX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и TSAIX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-34.58%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-11.72%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-28.28%

+12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-34.58%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-7.52%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-4.96%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.71%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и TSAIX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.73%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

6.34%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

10.26%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

17.32%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

16.20%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

17.62%

-9.24%