PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с HILYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с HILYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford International Value Fund (HILYX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и HILYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и HILYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
HILYX
Hartford International Value Fund		3.71%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%24.91%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у HILYX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям HILYX по среднегодовой доходности: 6.68% против 11.02% соответственно.

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%

HILYX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.71%
6 месяцев
10.14%
1 год
33.31%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Hartford International Value Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с DFIVXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVHILYX с EFAHILYX с IEFAHILYX с HSWYX

Сравнение комиссий HBLYX и HILYX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HILYX в 0.91%.

HILYX
Hartford International Value Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. HILYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c HILYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXHILYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.11

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.72

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.82

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

10.85

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. HILYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа HILYX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и HILYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXHILYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.11

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.59

+0.22

Корреляция

Корреляция между HBLYX и HILYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и HILYX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности HILYX в 5.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HILYX
Hartford International Value Fund		5.59%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и HILYX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки HILYX в -48.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и HILYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXHILYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-48.29%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-11.31%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-25.58%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-48.29%

+25.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-7.54%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-8.23%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.94%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и HILYX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.73%, в то время как у Hartford International Value Fund (HILYX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HILYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXHILYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

7.20%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

10.43%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

15.83%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

15.11%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

17.07%

-8.69%