PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIL.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

HBIL.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.05%3.05%-1.40%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.13%2.58%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у HSAV.TO с доходностью 1.13%.

HBIL.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSAV.TO

1 день
0.05%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.11%
3 года*
3.79%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий HBIL.TO и HSAV.TO

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

HBIL.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.28

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

3.43

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

5.23

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

14.33

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.28

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.77

-1.28

Корреляция

Корреляция между HBIL.TO и HSAV.TO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и HSAV.TO

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, тогда как HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.67%7.49%2.58%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIL.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-2.18%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-0.59%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.19%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.22%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и HSAV.TO

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIL.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.49%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

0.96%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

1.37%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

1.75%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

1.58%

+0.48%