PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBGD.TO с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBGD.TO (Global X Big Data & Hardware Index ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - HBGD.TO is a Global Equities fund managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, HBGD.TO returned 174.04% vs 13.41% for SHLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HBGD.TO charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность 80.06%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 0.62%.

HBGD.TO

1 день
-1.35%
1 месяц
23.03%
С начала года
80.06%
6 месяцев
78.63%
1 год
174.04%
3 года*
67.49%
5 лет*
61.50%
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.68%
1 месяц
-2.73%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и SHLD

2026 (YTD)202520242023
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		80.06%53.48%15.92%38.60%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.62%66.17%46.63%10.35%

Correlation

The correlation between HBGD.TO and SHLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.28

Сравнение распределения секторов HBGD.TO и SHLD

Секторы
HBGD.TO
SHLD

Технологии

68.7%
11.8%

Финансовые услуги

24.9%

-

Недвижимость

4.4%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

88.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HBGD.TO
68.7%
SHLD
11.8%

Финансовые услуги

HBGD.TO
24.9%
SHLD

-

Недвижимость

HBGD.TO
4.4%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

HBGD.TO
2.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

HBGD.TO

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

HBGD.TO

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

HBGD.TO

-

SHLD

-

Энергетика

HBGD.TO

-

SHLD

-

Здравоохранение

HBGD.TO

-

SHLD

-

Промышленность

HBGD.TO

-

SHLD
88.2%

Коммунальные услуги

HBGD.TO

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с CHPS-U.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с QYLDHBGD.TO с IQM
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

HBGD.TO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
0.58

+3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
0.97

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.11

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

0.64

+7.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.63

1.66

+21.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

0.58

+3.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

2.21

-2.95

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и SHLD

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBGD.TOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-20.96%

-79.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-20.96%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-17.48%

-82.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-3.15%

-96.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

8.08%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и SHLD

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBGD.TOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

7.48%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

18.69%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

23.31%

+15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.55%

20.11%

+76.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.37%

20.11%

+67.26%

Сравнение комиссий HBGD.TO и SHLD

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и SHLD

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.22%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBGD.TO and SHLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for HBGD.TO.

HBGD.TO is categorized as Global Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.64% for HBGD.TO and 0.50% for SHLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBGD.TO и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор