Сравнение HBGD.TO с QTUM
HBGD.TO (Global X Big Data & Hardware Index ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - HBGD.TO is a Global Equities fund managed by Global X, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, HBGD.TO returned 61.50%/yr vs 32.67%/yr for QTUM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBGD.TO charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности HBGD.TO и QTUM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как QTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTUM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBGD.TO показывает доходность 80.06%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью 54.22%.
HBGD.TO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 23.03%
- С начала года
- 80.06%
- 6 месяцев
- 78.63%
- 1 год
- 174.04%
- 3 года*
- 67.49%
- 5 лет*
- 61.50%
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 22.19%
- С начала года
- 54.22%
- 6 месяцев
- 47.75%
- 1 год
- 95.51%
- 3 года*
- 53.86%
- 5 лет*
- 32.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBGD.TO и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBGD.TO Global X Big Data & Hardware Index ETF | 80.06% | 53.48% | 15.92% | 129.66% | -56.87% | 375.98% | 117.21% | 41.31% | -24.43% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 54.22% | 30.38% | 63.48% | 36.78% | -23.73% | 33.96% | 39.65% | 40.71% | -16.14% |
Correlation
The correlation between HBGD.TO and QTUM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г. | 0.50 |
Over the past year, HBGD.TO and QTUM have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов HBGD.TO и QTUM
Секторы
HBGD.TO
QTUM
Технологии
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
HBGD.TO
QTUM
Финансовые услуги
HBGD.TO
QTUM
-
Недвижимость
HBGD.TO
QTUM
-
Коммуникационные услуги
HBGD.TO
QTUM
Сырьевые материалы
HBGD.TO
-
QTUM
-
Потребительский циклический сектор
HBGD.TO
-
QTUM
Потребительский защитный сектор
HBGD.TO
-
QTUM
-
Энергетика
HBGD.TO
-
QTUM
-
Здравоохранение
HBGD.TO
-
QTUM
Промышленность
HBGD.TO
-
QTUM
Коммунальные услуги
HBGD.TO
-
QTUM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBGD.TO vs. QTUM — Ранг доходности на риск
HBGD.TO
QTUM
Сравнение HBGD.TO c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBGD.TO | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.57 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.93 | 7.11 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.63 | 24.52 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBGD.TO | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | 3.74 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.33 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.20 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок HBGD.TO и QTUM
Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTUM в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBGD.TO | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -32.77% | -67.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.09% | -13.51% | -8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.68% | -25.62% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.43% | -32.77% | -30.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -0.84% | -99.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.99% | -7.26% | -92.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 3.91% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBGD.TO и QTUM
Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBGD.TO | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 9.64% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 19.83% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.37% | 25.71% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.55% | 24.66% | +71.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.37% | 25.00% | +62.37% |
Сравнение комиссий HBGD.TO и QTUM
HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBGD.TO и QTUM
Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QTUM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBGD.TO Global X Big Data & Hardware Index ETF | 0.22% | 0.39% | 0.53% | 0.64% | 1.22% | 0.83% | 0.32% | 1.52% | 0.68% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
HBGD.TO and QTUM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for HBGD.TO.
HBGD.TO is categorized as Global Equities, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.64% for HBGD.TO and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для HBGD.TO и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор