Сравнение HBGD.TO с DRIV
HBGD.TO (Global X Big Data & Hardware Index ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds from Global X. Over the past 5 years, HBGD.TO returned 61.50%/yr vs 12.55%/yr for DRIV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HBGD.TO charges 0.64%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.
Доходность
Сравнение доходности HBGD.TO и DRIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как DRIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBGD.TO показывает доходность 80.06%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью 43.62%.
HBGD.TO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 23.03%
- С начала года
- 80.06%
- 6 месяцев
- 78.63%
- 1 год
- 174.04%
- 3 года*
- 67.49%
- 5 лет*
- 61.50%
- 10 лет*
- —
DRIV
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 11.71%
- С начала года
- 43.62%
- 6 месяцев
- 40.02%
- 1 год
- 92.69%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBGD.TO и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBGD.TO Global X Big Data & Hardware Index ETF | 80.06% | 53.48% | 15.92% | 129.66% | -56.87% | 375.98% | 117.21% | 41.31% | -100.00% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 43.62% | 24.44% | 3.11% | 23.36% | -29.44% | 26.64% | 60.01% | 22.22% | -18.02% |
Correlation
The correlation between HBGD.TO and DRIV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.49 |
The correlation between HBGD.TO and DRIV shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HBGD.TO и DRIV
Секторы
HBGD.TO
DRIV
Технологии
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
HBGD.TO
DRIV
Финансовые услуги
HBGD.TO
DRIV
-
Недвижимость
HBGD.TO
DRIV
-
Коммуникационные услуги
HBGD.TO
DRIV
Сырьевые материалы
HBGD.TO
-
DRIV
Потребительский циклический сектор
HBGD.TO
-
DRIV
Потребительский защитный сектор
HBGD.TO
-
DRIV
-
Энергетика
HBGD.TO
-
DRIV
-
Здравоохранение
HBGD.TO
-
DRIV
-
Промышленность
HBGD.TO
-
DRIV
Коммунальные услуги
HBGD.TO
-
DRIV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBGD.TO vs. DRIV — Ранг доходности на риск
HBGD.TO
DRIV
Сравнение HBGD.TO c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBGD.TO | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.59 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.93 | 7.23 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.63 | 24.28 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBGD.TO | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | 3.85 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.66 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок HBGD.TO и DRIV
Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DRIV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBGD.TO | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -34.04% | -65.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.09% | -12.89% | -9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.68% | -29.00% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.43% | -34.04% | -29.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -0.95% | -99.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.99% | -12.06% | -87.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 3.83% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBGD.TO и DRIV
Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBGD.TO | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 9.07% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 18.64% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.37% | 24.24% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.55% | 24.53% | +72.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.37% | 24.76% | +62.61% |
Сравнение комиссий HBGD.TO и DRIV
HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBGD.TO и DRIV
Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DRIV в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.75% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
HBGD.TO Global X Big Data & Hardware Index ETF | 0.22% | 0.39% | 0.53% | 0.64% | 1.22% | 0.83% | 0.32% | 1.52% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
HBGD.TO and DRIV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBGD.TO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBGD.TO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.
Their fees differ too: 0.64% for HBGD.TO and 0.68% for DRIV.
Подберите оптимальное распределение для HBGD.TO и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор