PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с FSRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBFBX с FSRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBFBX (Hennessy Balanced Fund) and FSRRX (Fidelity Strategic Real Return Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, HBFBX returned 5.92%/yr vs 5.62%/yr for FSRRX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HBFBX charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for FSRRX.

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и FSRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у FSRRX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции HBFBX превзошли акции FSRRX по среднегодовой доходности: 5.92% против 5.62% соответственно.

HBFBX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.08%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.25%
1 год
12.52%
3 года*
9.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
5.92%

FSRRX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
16.35%
3 года*
10.08%
5 лет*
6.23%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBFBX и FSRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		5.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		8.58%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%

Correlation

The correlation between HBFBX and FSRRX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2005 г.

0.49

The correlation between HBFBX and FSRRX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

Fidelity Strategic Real Return Fund

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HMSFXHBFBX с HTECXHBFBX с HNRIXHBFBX с GASFXHBFBX с HMSIX
Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с QLEIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFX

Доходность на риск

HBFBX vs. FSRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c FSRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXFSRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.52

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
4.91

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.70

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

8.08

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

31.61

-21.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. FSRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа FSRRX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и FSRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXFSRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.52

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и FSRRX

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки FSRRX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и FSRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBFBXFSRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-33.42%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-2.05%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-5.80%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-12.78%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-19.93%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.83%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.21%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.52%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и FSRRX

Hennessy Balanced Fund (HBFBX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBFBXFSRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.30%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

3.68%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

4.70%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

6.88%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

6.73%

+1.41%

Сравнение комиссий HBFBX и FSRRX

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FSRRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и FSRRX

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FSRRX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.13%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.77%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%

Часто задаваемые вопросы

HBFBX and FSRRX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBFBX has higher volatility (1.76%) compared to FSRRX (1.30%). In terms of maximum drawdown, HBFBX dropped -41.61% vs FSRRX's -33.42%.

FSRRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBFBX и FSRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор