PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBFBX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBFBX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции HBFBX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 5.81% против 5.02% соответственно.

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HJPNXHBFBX с GASFXHBFBX с HNRIXHBFBX с HFCGXHBFBX с HMSIX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий HBFBX и CSTAX

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

HBFBX
Hennessy Balanced Fund
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

HBFBX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.81

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.61

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.39

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

9.64

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.81

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.39

Корреляция

Корреляция между HBFBX и CSTAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и CSTAX

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и CSTAX

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBFBXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-14.52%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-2.72%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-14.52%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-14.52%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.37%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.67%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и CSTAX

Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX) имеют волатильность 1.39% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBFBXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.43%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

2.11%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

3.50%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

5.16%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

5.82%

+2.31%