Сравнение HBFBX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HBFBX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBFBX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 3.41% | 9.90% | 4.81% | 7.62% | 3.83% | 8.07% | -2.98% | 9.71% | 0.06% | 8.34% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции HBFBX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 5.04% соответственно.
HBFBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 5.81%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBFBX и BERIX
HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
HBFBX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
HBFBX
BERIX
Сравнение HBFBX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBFBX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.57 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 3.30 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 4.77 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 17.74 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBFBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.57 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.07 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между HBFBX и BERIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBFBX и BERIX
Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 1.40% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HBFBX и BERIX
Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBFBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -20.34% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -2.95% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | -15.73% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -20.34% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.79% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -2.60% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.79% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBFBX и BERIX
Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у Chartwell Income Fund (BERIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBFBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.55% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 4.29% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 5.38% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 5.94% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 6.00% | +2.13% |