Сравнение HBFBX с AVEFX

С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции HBFBX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 5.81% против 3.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HBFBX и AVEFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AVEFX в 3.10%

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и AVEFX.

Hennessy Balanced Fund (HBFBX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.