Сравнение HBDC с DBC
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - HBDC is a Corporate Bonds fund actively managed by Hilton, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. HBDC is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 30.72%.
HBDC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 29.51%
- 1 год
- 40.66%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам HBDC и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | -0.04% | 2.66% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 30.72% | 5.20% |
Correlation
The correlation between HBDC and DBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. DBC — Ранг доходности на риск
HBDC
DBC
Сравнение HBDC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBDC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.11 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок HBDC и DBC
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -76.36% | +73.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -24.38% | +23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -46.21% | +45.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 18.87% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 19.20% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 17.82% | -14.84% |
Сравнение комиссий HBDC и DBC
HBDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и DBC
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности DBC в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.55% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.53% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and DBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBDC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
HBDC has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.55% for DBC.
HBDC is categorized as Corporate Bonds, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Hilton and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор