Сравнение HBDC с SMCO
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - HBDC is a Corporate Bonds fund actively managed by Hilton, while SMCO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Hilton. Both are actively managed. Over the past year, HBDC returned 4.29% vs 17.29% for SMCO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for SMCO.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и SMCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SMCO с доходностью 12.53%.
HBDC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 12.53%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBDC и SMCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 1.12% | 2.83% |
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 12.53% | 8.58% |
Correlation
The correlation between HBDC and SMCO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. SMCO — Ранг доходности на риск
HBDC
SMCO
Сравнение HBDC c SMCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBDC | SMCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.82 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.97 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBDC и SMCO
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки SMCO в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и SMCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | SMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -22.71% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -9.56% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.71% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -3.65% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.90% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и SMCO
Текущая волатильность для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) составляет 0.67%, в то время как у Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что HBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | SMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 3.75% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 12.06% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 16.07% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 18.08% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | 18.08% | -15.17% |
Сравнение комиссий HBDC и SMCO
HBDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMCO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и SMCO
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SMCO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.90% | 2.42% | 0.00% | 0.00% |
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 0.90% | 1.01% | 0.47% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and SMCO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCO has higher volatility (3.75%) compared to HBDC (0.67%). In terms of maximum drawdown, HBDC dropped -2.96% vs SMCO's -22.71%.
On 1-year performance, SMCO leads with 17.29% vs 4.29% for HBDC. On fees, HBDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HBDC has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMCO has performed better with a 17.29% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HBDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for SMCO.
HBDC has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.90% for SMCO.
HBDC is categorized as Corporate Bonds, while SMCO is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.55% for SMCO.
HBDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и SMCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор