Сравнение HBDC с MILK
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. HBDC is actively managed, while MILK is passively managed. Over the past year, HBDC returned 4.18% vs 6.94% for MILK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for MILK.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и MILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у MILK с доходностью 2.01%.
HBDC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MILK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBDC и MILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 1.08% | 2.83% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 2.01% | 6.04% |
Correlation
The correlation between HBDC and MILK is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.48 |
The correlation between HBDC and MILK has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. MILK — Ранг доходности на риск
HBDC
MILK
Сравнение HBDC c MILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBDC | MILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.86 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 6.70 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBDC и MILK
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и MILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -6.16% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.75% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.09% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -1.11% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.04% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и MILK
Текущая волатильность для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) составляет 0.65%, в то время как у Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что HBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.10% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 3.82% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 5.02% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 6.60% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | 6.60% | -3.69% |
Сравнение комиссий HBDC и MILK
HBDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и MILK
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности MILK в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.91% | 2.42% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 6.99% | 6.97% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and MILK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MILK has higher volatility (1.10%) compared to HBDC (0.65%). In terms of maximum drawdown, HBDC dropped -2.96% vs MILK's -6.16%.
On 1-year performance, MILK leads with 6.94% vs 4.18% for HBDC. On fees, HBDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HBDC has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MILK has performed better with a 6.94% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HBDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 4.91% for HBDC.
They also come from different issuers: Hilton and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.49% for MILK.
HBDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и MILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор