PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBDC с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBDC с COMT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HBDC is a Corporate Bonds fund actively managed by Hilton, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. HBDC is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, HBDC returned 4.18% vs 33.37% for COMT. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности HBDC и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBDC показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 31.19%.

HBDC

1 день
-0.04%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
1.10%
С начала года
1.08%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.77%
1 месяц
3.95%
6 месяцев
27.16%
С начала года
31.19%
1 год
33.37%
3 года*
12.55%
5 лет*
11.92%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBDC и COMT

2026 (YTD)2025
HBDC
Hilton BDC Corporate Bond ETF		1.08%2.83%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		31.19%4.18%

Correlation

The correlation between HBDC and COMT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton BDC Corporate Bond ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с HBDC:
HBDC с VCITHBDC с SMCOHBDC с SPBOHBDC с BSCQHBDC с FLTRHBDC с MILKHBDC с IBDR
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

HBDC vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBDC
Ранг доходности на риск HBDC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBDC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBDC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBDC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBDC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBDC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBDC c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBDCCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.56

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.14

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.91

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

6.33

-1.88

HBDC vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBDC на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBDC и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBDC и COMT

Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBDCCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.96%

-51.89%

+48.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-17.57%

+14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-10.59%

+10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-23.95%

+23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

5.29%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HBDC и COMT

Текущая волатильность для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) составляет 0.65%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что HBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBDCCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

5.74%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

19.67%

-17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

21.55%

-18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

21.19%

-18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.91%

18.85%

-15.94%

Сравнение комиссий HBDC и COMT

HBDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBDC и COMT

Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности COMT в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.90%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
HBDC
Hilton BDC Corporate Bond ETF		4.91%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBDC and COMT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.74%) compared to HBDC (0.65%). In terms of maximum drawdown, HBDC dropped -2.96% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 33.37% vs 4.18% for HBDC. On fees, HBDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HBDC has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 33.37% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HBDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 4.91% for HBDC.

HBDC is categorized as Corporate Bonds, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Hilton and iShares. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBDC и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор