Сравнение HBDC с CEMB
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. HBDC is actively managed, while CEMB is passively managed. Over the past year, HBDC returned 4.18% vs 5.76% for CEMB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и CEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.65%.
HBDC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.37%
Сравнение доходности по годам HBDC и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 1.08% | 2.83% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.65% | 5.45% |
Correlation
The correlation between HBDC and CEMB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. CEMB — Ранг доходности на риск
HBDC
CEMB
Сравнение HBDC c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBDC | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.01 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 8.62 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBDC и CEMB
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и CEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -20.84% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -2.88% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.20% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -3.63% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.67% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и CEMB
Текущая волатильность для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) составляет 0.65%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что HBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.83% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 2.51% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 3.09% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 5.63% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | 6.27% | -3.36% |
Сравнение комиссий HBDC и CEMB
HBDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и CEMB
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности CEMB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.20% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.91% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and CEMB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEMB has higher volatility (0.83%) compared to HBDC (0.65%). In terms of maximum drawdown, HBDC dropped -2.96% vs CEMB's -20.84%.
On 1-year performance, CEMB leads with 5.76% vs 4.18% for HBDC. On fees, HBDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HBDC has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEMB has performed better with a 5.76% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HBDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
CEMB has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 4.91% for HBDC.
They also come from different issuers: Hilton and iShares. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.50% for CEMB.
CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор