PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAL.TO с XBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).

HBAL.TO и XBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и XBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		-1.33%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%15.50%20.42%-7.40%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		0.29%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%15.28%-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у XBAL.TO с доходностью 0.29%.

HBAL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.97%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

XBAL.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-3.45%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.54%
1 год
11.30%
3 года*
11.77%
5 лет*
6.99%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Сравнение комиссий HBAL.TO и XBAL.TO

И HBAL.TO, и XBAL.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

HBAL.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOXBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.53

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

6.31

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAL.TO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.04

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и XBAL.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и XBAL.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что сопоставимо с доходностью XBAL.TO в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.24%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.25%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и XBAL.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и XBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAL.TOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-28.83%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-7.68%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-17.12%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-3.84%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.41%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.86%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и XBAL.TO

Текущая волатильность для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) составляет 3.85%, в то время как у iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAL.TOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.28%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

6.56%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

10.21%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

8.64%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

9.27%

+2.91%