Сравнение HBAL.TO с CHPS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO).
HBAL.TO и CHPS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HBAL.TO и CHPS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBAL.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | -1.33% | 13.57% | 16.65% | 15.57% | -17.70% | 6.50% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 6.25% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -37.86% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HBAL.TO показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 6.25%.
HBAL.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 74.89%
- 3 года*
- 34.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBAL.TO и CHPS.TO
HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Доходность на риск
HBAL.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
HBAL.TO
CHPS.TO
Сравнение HBAL.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBAL.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.98 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.58 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.78 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 15.10 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBAL.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.98 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HBAL.TO и CHPS.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBAL.TO и CHPS.TO
Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | 2.24% | 2.41% | 2.28% | 1.08% | 0.02% | 0.06% | 0.04% | 0.19% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBAL.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и CHPS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBAL.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -48.16% | +25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -15.68% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -7.93% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -14.36% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 4.96% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAL.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) составляет 3.85%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBAL.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 12.07% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 24.85% | -18.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 37.95% | -28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 33.66% | -23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 33.66% | -21.48% |