PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAL.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

HBAL.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и HXS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		0.37%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%15.50%20.42%-7.40%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%.

HBAL.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.20%
1 год
12.96%
3 года*
12.82%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий HBAL.TO и HXS.TO

HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HBAL.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.76

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.14

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.10

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

4.08

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.76

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.96

-0.26

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и HXS.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.41%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и HXS.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAL.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-27.42%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-12.44%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-22.63%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-5.67%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.57%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.35%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и HXS.TO

Текущая волатильность для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) составляет 4.07%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAL.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.13%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

9.54%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

18.59%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

15.14%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

16.52%

-4.33%