PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HBAL.TO с GCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и GCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и GCNS.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
-1.33%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%10.44%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio
-2.08%7.23%15.54%11.66%-10.94%8.07%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у GCNS.TO с доходностью -2.08%.


HBAL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.97%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.75%
10 лет*

GCNS.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.53%
1 год
6.09%
3 года*
9.17%
5 лет*
5.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Balanced Asset Allocation ETF

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Сравнение комиссий HBAL.TO и GCNS.TO

HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GCNS.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HBAL.TO vs. GCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина

GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c GCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HBAL.TOGCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.65

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.93

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.22

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

3.91

+2.50

HBAL.TO vs. GCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа GCNS.TO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и GCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HBAL.TOGCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.65

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.74

-0.06

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и GCNS.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и GCNS.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности GCNS.TO в 2.16%


TTM2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
2.24%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio
2.16%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и GCNS.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки GCNS.TO в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и GCNS.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HBAL.TOGCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-15.37%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-5.05%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-15.37%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-4.43%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.65%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.57%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и GCNS.TO

Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HBAL.TOGCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.36%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

4.91%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

9.58%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

8.07%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

7.80%

+4.38%