Сравнение HAWX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HAWX и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAWX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAWX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 20.48% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и SGOV
HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
HAWX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HAWX
SGOV
Сравнение HAWX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAWX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 20.61 | -18.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 283.87 | -281.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 201.33 | -199.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 411.31 | -408.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 4,618.08 | -4,607.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAWX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 20.61 | -18.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 14.12 | -13.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 12.34 | -11.74 |
Корреляция
Корреляция между HAWX и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и SGOV
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и SGOV
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAWX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -0.03% | -30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -0.01% | -11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -0.03% | -17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | 0.00% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | 0.00% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.00% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и SGOV
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAWX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 0.06% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 0.13% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 0.20% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 0.24% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 0.24% | +14.85% |