PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAWX с MSMLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAWX и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и MSMLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
2.09%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции MSMLX по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.52% соответственно.


HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

MSMLX

1 день
2.53%
1 месяц
-7.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.24%
1 год
17.97%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Сравнение комиссий HAWX и MSMLX

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.


Доходность на риск

HAWX vs. MSMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAWXMSMLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.07

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.50

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.16

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

3.76

+6.61

HAWX vs. MSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MSMLX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAWXMSMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.07

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.36

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между HAWX и MSMLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и MSMLX

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности MSMLX в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.47%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и MSMLX

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и MSMLX.


Загрузка...

Показатели просадок


HAWXMSMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-36.40%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-12.89%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-28.00%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-34.33%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-10.68%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-9.31%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.98%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и MSMLX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 6.42%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAWXMSMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

8.75%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

13.12%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

17.75%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

17.28%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

16.85%

-1.76%