PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAWX с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

HAWX и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HAWX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.90%26.24%14.88%3.45%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с IHDGHAWX с BUFIXHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий HAWX и JIVE

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Доходность на риск

HAWX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.59

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.27

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.69

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

15.22

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.59

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.93

-1.32

Корреляция

Корреляция между HAWX и JIVE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и JIVE

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что сопоставимо с доходностью JIVE в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и JIVE

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

HAWXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-13.79%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-11.96%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-6.09%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-1.96%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.90%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и JIVE

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 6.42%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAWXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.00%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

11.11%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

16.94%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

14.85%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

14.85%

+0.24%